Simulace, týden 20.2.-24.2.2012 ( - 1155 USD )

 Nejhorší týden všech dob. A to jen za 4 dny. Každý den v mínusu. Obří ztráta doprovázená neuvěřitelně nízkou úspěšností a RRR.  
Počet obchodů : 15. Za 4 dny, tj už moc. ( 3,75 ob./den )
Win : 13,33 %. To bych snad nedal, kdybych chtěl.
RRR : 0,83. Bez komentáře.
Obchody dle OP 8 z 15 : 53,3 %. To je špatné, ale myslel jsem, že to bude horší.
Distribuce PT : nemá cenu stanovovat ( dle posledních 4 týdnů )
Distribuce SL : -
Asi toho  mám dost. Jsem unavený z práce. Při obchodování nemám klid. Naplánuji si příští týden volno. Třeba z toho něco vzejde. Musím to zhodnotit, jestli opravdu nefungoval systém, nebo ( a to spíše ) špatně obchoduji a nezvládá to psychika. Když si uvědomím, že se tradingu věnuji už přes 14 měsíců, věnuji tomu každý volný čas, pořád jen sedím u PC, Backtestů jsem udělal přes 60, už 4 měsíce papertraduji, a mám pocit, že jsem úplně na začátku... Je to smutné.

Simulace 24.2.2012 ( - 310 USD )

Tak týden jsem zakončil stylově. 2 ztráty. Přemohla mě docela nechuť k obchodování. Musím si odpočinout a pak zkontrolovat, kde je chyba.

Simulace 23.2.2012 ( - 275 USD )

Hmm. Tak další špatný den. Psychika je v řiti. 5 obchodů. 4 ztráty. Většina mimo OP. Nevím. Musím se zklidnit a o víkendu to rozebrat. Jestli bude čas. Možná je to tím, že mám hodně práce a jsem unavený. Dělám špatné rozhodnutí.

Simulace 22.2.2012 ( - 410 USD )

Tak dnes psychicky nezvládnutý den. 6 obchodů ! Podvědomě jsem čekal dnes spíše zisk. Trh začal na dolní úrovni denního kanálu. Očekával jsem tedy obchody long. První vstup, poměrně agresivní TNG, ale vzal jsem jej později. Nevyšel. Plný SL. Druhý vstup úplně, a vědomě mimo OP. Spekulace na low kanálu. Chamtivost zvízězila, když jsem v profitu +130usd jsem si uvědomil blízkost červeného fundamentu, ale neskončil jsem. Pak to spadlo dolů a s modlením jsem uhrál ( po pěkných nervech ) B/E. Další TNG, tentokrát dle OP jsem chytil později, ale nevyšel. Pak opět vstup mimo OP, další ztráta. A další mimo op se ziskem +30 usd. To jsem měl už dávno skončit. Denní SL -300 usd byl vyplněn. No, to je strašné. tolik obchodů a prakticky vše mimo. Poslední obchod jsem vzal, protože se vytvořil klasický 1-2-3, na low kanálu. Bohužel, i tentokrát byl SL zasáhnutý na tick přesně. Dnes už opravdu končím. Spekulace na odraz od Low kanálu dnes dopadla velmi bídně. Nakonec trh šel pod kanál. Do se dalo po tom dopoledním průběhu čekat. Vůbec nechtěl stoupat. Dnešní problém, kromě již otřepaného honění ztrát je ten, že obchoduji mé očekávání, a ne to, co se ukazuje. Chtěl jsem long, a zpětně vidím několik signálů short. Musím se naučit se na to dívat z větší vzdálenosti.

Simulace 21.2.2012 ( - 140 USD )

V pondělí byl v USA svátek, tak se neobchodovalo. Dnes, než jsem se rozkoukal, trhy se už rozjely. První potenciální vstup jsem se neodvážil vzít, nebyl úplně klasický, ale trochu agrese po open by možná neškodilo. Pak na low dne i denního kanálu byl nedokonalý 1-2-3. Opět jsem nevstoupil, ale při takové konstrlaci byl opět riskantní vstup možná na místě.Pak jsem vstoupil do trendového TNG, ale trh šel stále nahoru. Po dosažení high dne se vytvořil klasický 1-2-3, ale bylo to uprostřed kanálu a už také dost pozdě. Opět jsem chytnul ztrátu. Alespoň se mi ztráty dařilo udržet malé, takže dnes jen - 140 usd.

Simulace, týden 13.2.-17.2.2012 ( + 275 USD )

Tak tento týden se dá nakonec označit také za úspěšný. Ikdyž to po pondělním obchodování nevypadalo vůbec růžově. V novém OP mám poprvé dva týdny zasebou v plusu. A docela pěkném. 
Počet obchodů : 15. To je ještě v normě, ( 3 ob./den )
Win : 46,7 %. Velmi slušné.
RRR : 1,48. To je na dolní úrovni spokojenosti. Min. 1,5 bych měl mít.
Obchody dle OP 10 z 15 : 66,7 %. To není moc dobré. Na tom je nutné hodně zapracovat..
Distribuce PT : 2,9 bodu ( dle posledních 4 týdnů )
Distribuce SL : 1,4 bodu 
Udělal jsem si také analýzu MAE/MFE. Z té plyne, že pro Long je nejlepší nastavení :-1,4/2,4 (20,6). Pro short je jen málo možností, nej je : -0,7/1,6 (1,4). A pro obě strany společně : je nejlepší -1,4/1,5 (12,2). To dává ale podobné výsledky jako papertrading.


Velmi zajímavé jsou tedy srovnání papertradingu od 3.1.2012 do dnešního dne :
Long obchody : +2030 USD / 26 obchodů (78,10 USD/Tr. )
Short obchody : -1300 USD / 44 obchodů ( -29,55 USD/Tr. )


Protitrendové patterny : +10 USD / 50 Tr. ( +0,20 USD/Tr. )
Trendové patterny : +320 / 10 Tr. ( +32 USD/Tr. )
Mimo OP : +400 USD / 10 Tr. ( +40 USD/Tr. )


Tedy : obchody do data zařazení patternu TNG byly : +60 USD / 46 Tr. ( +1,3 USD/Tr. )
a pouze obchody od data zařazení TNG : +670 USD / 24 Tr ( +27,9 USD/Tr. )


Z toho plyne, že jednoznačně jsou výhodnější trendové obchody do Longu. Na změnu OP je však ještě brzo, protože TNG obchoduji pouze 2 týdny. To odpovídá tomu, že trhy od začátku roku stoupají.


Teoretický výsledek Backtestu při dodržování OP : 11 obchodů, P/L : +1380 USD. Trendové +640, protitr. +740 USD.

Simulace 17.2.2012 ( - 100 USD )

Dnes trh začal ma nejvyšším high denního kanálu. Čekal jsem tedy obchody do shortu. Během 20 min po open se vytvořil klasický 1-2-3 pattern, a vše směřovalo k obchodu. Vstoupil jsem, ale přišla korekce o pár ticků vyšší než mé SL. Plný zásah. Trh pokračoval však v nastoupeném houpavém trendu, naskočil jsem znovu, téměř na stejné úrovni ( chyba ) ale trh otálel, viděl jsem to chop, tak jsem to stopnul dříve. pak už jsem byl raději opatrnější, a následný trendový signál jsem nevzal.Touha se zúčastnit rozjetého trendu byla velká a tak jsem na korekci ke close vstoupil short, s předpokladem, že trh spane až k low denního kanálu. Nestalo se a po váhání jsem vystoupil na B/E ( resp. +10usd ). Tím se ale vytvořil pattern 1-2-3 na dnešním low. Moc se mi nechtělo vstupovat, protože myslím, že cena spadne, ale je to jasný signál a dle OP mám vstoupit. Cena naštěstí šla pomalu vzhůru. Můj PT pod S/R včerejšího high jsem po rychlejším vzrůstu posunul výše, ale po stagnaci a převalování na místě jsem bral 100 usd a dnes skončil. 4 obchody je až dost. Nakonec jsem dnes neztratil moc, a týden zůstal v plusu.

Simulace 16.2.2012 ( + 325 USD )

 Opět hezký denní profit. Stálo mě to 3 obchody ( + dnes 1 živě :). První protitrendový jsem vstupem uspěchal. Nevytvořil se řádný 2. vrchol. Naštěstí jsem zvládnul "řízení pozice" a hned jsem to useknul s malou ztrátou. Z dalšího vývoje jde vidět, že to byla dobrá volba. Těší mě, že se lepším v psychice, v tom, že při nepříznivém vývoji jsem čekal, že se to obrátí a pak chytám plné SL. Učím se pomalu brát malé ztráty. 2 obchod byl trendový. Nádherný průběh, prakticky bez korekce až k plnému PT. Potenciál k high předešlého dne byl velký. Této úrovně trh prakticky dosáhnul, a mohl jsem čekat na protitrendový signál. Přišel prakticky vzápětí. Tak úplně čistý 1-2-3 to nebyl, ale cena prorazila TL, tak jsem do toho vstoupil. PT jsem dal nad poslední swing, nad EMA34. Ale ceně se tam moc nechtělo, a po korekci jsem vzal zisk 110 usd, kdy jsem byl dnes celkově přes 300 usd, což je denní cíl. A nakonec to bylo správné rozhodnutí, protože do původního PT trh nedorazil. Tak po tragickém pondělí, kdy jsem si myslel, že budu mít co dělat, abych se dostal na zpět na 0, mám po dvou krásných dnech v tomto týdnu už +375 usd.

Live 16.2.2012 ( +23 USD )

Opět jsem musel udělat jeden živý obchod, abych se vyhnul poplatkům za neaktivitu. Dnes to naštěstí vyšlo, nebo spíše jsem to nepokazil. Šel jsem do trendového signálu. Úplně nevyšel, protože můj PT na +160usd nebyl dosažen, a po korekci jsem posunoval SL. Nakonec to bylo dobře, protože jsem skončil na +30 usd, což vzhledem k následné velké korekci 260usd bylo slušné, a nechytnul jsem druhou ztrátu.

Simulace 15.2.2012 ( + 410 USD )

Uf. Tak dnes opět jednou povedený den.  2 obchody + 410 usd. První obchod trendový. Po prudkém klesání po open ( chvíli jsem zvažoval vstoupit po odraze od EMA, ale díky zvýšení volatilitě posledních dní po open jsem zůstal stranou ) se cena zubatě začala šplhat vzhůru k EMA. Pak se odrazila, přičemž sledovala hlavní TL, prolomila 3U a hlavně se odrazila od S/R úrovně tak jsem vstoupil. PT jsem nechyl na původních 290usd, hodně hluboko, ale trh tam došel. Pak už jsem ani obchodovat nechtěl, ale vytvořila se slibná protitrendová situace, do které jsem také nastoupil. PT jsem stáhnul na blízkou S/R close. To se ( opět !!! ) ukázalo jako správné řešení a dalších 130 usd bylo doma. Dnes už musím končit, ikdyž po takových obchodech je člověk plný euforie a chtěl by jít zase do nějakého obchodu. Úspěšný obchod je jako droga. Tak je to. Dnešním dnes jsem vymazal pondělní obří ztrátu a jsem mírně v plusu.

Simulace 14.2.2012 ( + 65 USD )

 Dnešek sice mírně v plusu, ale není se za co chválit. První obchod protitrendově dle OP, ale korekce byla vyšší než můj SL. Volatilita po open je stále vysoká. Druhý vstup - trendový - dle op, ikdyž možná trochu předčasný. SL nad swingem ale nevydrželo. Správně bych dle MM už měl pro tento týden končit, spolu s včerejším výsledkem. Nevím, jak to v papertraadingu řešit. Díky třetímu obchodu, kdy jsem vstoupil na silném DB, kdy cena byla i na dně denního kanálu, ale bylo to mimo OP, jsem se dostal do dnes plusu. PT jsem nasadil na S/R dnešní open, což bylo +450usd. Cena začala ale kolem +300 stagnovat, tak jsem to raději vzal. Pak se cena sice dotkla S/R, ale pak padala dolů. No, dnes to nebylo ono také proto, že jsme měli návšťevu, a já musel odbíhat. To samozřejmě nefunguje. Musím se hodně soustředit, abych vybral jen ty dobré příležitosti.

Simulace 13.2.2012 ( - 425 USD )

Naprosto nezvládnutý den. 3 obchody, 3 ztráty, celkem -425 USD. Rekordní ztráta mého současného dle OP. Obchodoval jsem zbrkle a bez chladného uvažování. Spolu s vetším pondělní volatilitou mě to dnes vytrestalo. Po posledním obchodu již kvůli dennímu SL ( -300 usd ) neobchoduji a jen sleduji, jak se trh začal hýbat. První trendový vstup 8 min po OPEN po odrazu od EMA se brzo obrátil. Obchod se však dá označit dle OP, ale spíše byl unáhlený. Druhý protitrendový 1-2-3 bych také označil dle OP. Bohužel korekce byla až 170 usd, což můj SL nevydržel. Pak se však vytvořuil jen náznak - zavlnění - patternu 1-2-3 a já rychle se zatemněným mozkem ( = můj problém - honění ztrát ) vstoupil zcela mimo OP a mimo budoucí trend. 3. ztráta a já dnes končím s docela velkým týdenním handicapem. Ach jo. Podle grafu 30min. to dnes bylo nerozhodné, kam se trh pohne. Chtělo to být opatrnější a vyčkávat až se cena rozpohybuje. Velká chyba byla, že po 2 ztrátách končím. Denní SL nastavím na 250 USD. 3x plné SL, to je už příliš velká ztráta. A přito při zpětném pohledu dnešek nabídl 2x krásný protitrendové vstupy. Při dodržení OP a trochu více rozvahy to mohl být hezký výsledek.

Simulace, týden 6.2.-10.2.2012 ( + 395 USD )

Tak tento týden se dá označit profitem za hezký. Sahal jsem i po týdenním cíli 500 USD, ale to v pátek nevyšlo. Za zmínku také stojí to, že jsem ve čtvrtek neobchodoval, protože jsem k PC přišel až po hodině a půl po OPEN, a už se příležitosti neobjevily.
Počet obchodů : 9. To je ok, ( i s průměrem za 4 dny 2,25 ob./den )
Win : 44,4 %. Velmi slušné.
RRR : 2,26. Rekordní. Díky malým SL.
Obchody dle OP 7 z 9 : 77,8 %. To je průměr. Mělo by to být lepší. Na to, že tento týden byl psychicky náročný to však jde.
Distribuce PT : 2,9 bodu ( dle posledních 4 týdnů )
Distribuce SL : 1,4 bodu 
Teoretický výsledek Backtestu při dodržování OP : 7 obchodů, P/L : +1250 USD. St.bez obchodu. Je pravda, že byl velký rozdíl ve vstupech mezi Paperem a Backtestem. Zřejmě musím konkrétněji stanovit pravidla. Zejména u patternu TNG.
Poznámky k TNG : Po velké korekci být opatrný při vstupu ( spíše bude 1-2-3 ). Po začátku obchodování ( ne v prvních minutách ) je možné vstupovat agresivněji = i když se cena nedotkne těsně EMA20.

Simulace 10.2.2012 ( - 70 USD )

Tak dnes jsem si zaobchodoval. Zřejmě po tom včerejším půstu. Trh dnes otevřel hodně pod několikadenním kanálem. První obchod byl trendový. Vypadalo to, že cena udělá korekci, kdy se vrátila k EMA. Nastoupil jsem, ale bylo to ještě brzo. Naštěstí jsem měl nízké SL. Cena vystoupala ještě o něco výše, aby se znovu odrazila od EMA. Vstoupil jsem na podobné úrovni jako obchod předtím, ale myslel jsem, že tentokrát je vstup lepší. Nebyl. Prakticky se utvořil protitrendový pattern 1-2-3 a po SL jsem hned vstoupil do opačné pozice. PT jsem nastavil těsně nad S/R OPEN, což se ( opět !!! ) ukázalo jako správné. A profit pokryl dnešní ztráty. Podařil se mi vykrýt dnešní vrchol, a pak to vypadalo na obrat. Počkal jsem na korekci a vstoupil trochu nestandartně na protitrendový 1-2-3. Chvíli to bojovalo, ale nakonec se cena otočila proti mě a můj docela malý SL nad swingem byl zasáhnutý. Tušil jsem, že bude trh možná chopovat, a měl jsem taky malý PT ( 100 usd na low swingu ). Ale nevyšlo to. Cíl 500 usd/týden se mě dosáhnout nepodařilo. I tak je to vydařený týden.

Simulace 9.2.2012

Dnes jsem nestihnul být v 15:30 u PC. Přišel jsem až kolem 17:00. To už byly zajímavé pohyby pryč. Ale při zpětném pohledu stejně dnes nebyl žádný validní signál.
Co je ale zajímavé z psychologického hlediska, zdá se mi, že na mě nepůsobí ztráty jako brzda mého obchodování. Spíše naopak. A vrhám se do obchodů bezhlavěji. Naopak, jako například v těchto dnech, kdy jsem po 3 plusových dnech  v týdenním profitu téměř 500 USD, se obávám vstoupit do obchodu proto, abych si nepohoršil tak dobrý týdenní stav a k tomu vím, že po takových profitech musí přijít "korekce"...

Simulace 8.2.2012 ( + 120 USD )

První obchod trendový. Ale unáhlený, brzo po otevření trhu. Trend se ještě neustálil. Musím být po začátku trpělivější. Označuji obchod mimo OP. Cena se hned v 15:32 odrazila od EMA34 a vydala se směrem trendu. Po její otočení prakticky bez korekce začala stoupat vzhůru. Nedala mi šanci a skončil jsem s plným SL. O hodinu později přišel však protitrendový 1-2-3. Objevil se na high denního kanálu a předcházela mu divergence. Ideální podmínky na vstup. Také vyšel plný PT. Ten byl stanoven správně nad S/R dnešní open. Poté cena váhala, a pak se vydala hodně dolů. Tam jsem už žádný signál nedostal. Dnes opět plusový den, spokojenost.

Simulace 7.2.2012 ( + 130 USD )

Dnes přišel jako první signál trendový. Počkal jsem si na odraz od EMA na S/R. A hned mi pěkně vyšel. PT jsem nasadil na low swingu v premarketu a + 200 usd. Hezké. Další TNG se dá označit mimo OP. Na vstupu nebyla žádná S/R. Naštěstí SL byl malý. Poté se trh obrátil, ale neměl jsem řádný signál. Nevytvořila se přitom řádná korekce. Potěšitelné je to, že se potvrzuje skutečnost, že mohu obchodovat v trendových dnech, když mi nepřijde otestovaný protitrendový signál.

Simulace 6.2.2012 ( +215 USD )

Dneškem zahajuji papertredování TRENDOVÝCH patternů. Jak jsem popsal v minulém článku ( a musím sepsat do OP ) budu vstupovat při trendu ( dle EMA34 a 204 ) při přiblížení / odrazu ceny od EMA34 na nějakých S/R a při vykreslení patternu na CCI ( dle FinWin). PT / SL budu při trendu stanovovat dle S/R. Dnešní den jsem udělal pouze jeden obchod, a to trendový. Docela klasický a vyplatilo se mi zadat PT v úrovni Close. Cena se zhoupla zpět k EMA34, objevil se pattern 0/v, prakticky se překonal i swing ( ačkoliv jsem mohl vstoupit již o úsečku dříve ), a bylo ještě brzo, trh čekal na větší pohyb. PT vyšlo na tick přesně. Po hodině obchodování bylo vyděláno. A dále už jsem se do obchodování ani nehrnul. Popravdě se ani žádný "tutový" signál neobjevil. Dnes jsem byl spokojený.