Další zkouška vlastního "patternu" KPO

Další věc, co mě napadla bylo vyzkoušet obchodování na trend po první korekci krátce po otevření trhu. Při zběžném pohledu to vypadalo nadějně, ale při backtestování se tato strategie, tak, jak jsem ji měl nastavenou, jevila jalová. Po 55 dnech jsem toho nechal, nevedlo to k ničemu.

Evoluce EMA02

Již v průběhu posledního Backtestu EMA01 mě napadlo do systému zakomponovat prvky FinWin 2v, 0/v a BigV, a tím vznikl pattern EMA02. Další Backtest na TF03-11 5Range dopadnul docela pěkně. Sice jsem nesystematicky zhruba v polovině testu upravil vstupy a výstupy, ale pomohlo to. Výstupy jsem testoval na 2 úsečky, 3 úsečky a 123Mplay. Výsledky : 91 dní, profit 5297 USD, 286 obchodů, úspěšnost 42,66 proc. Ještě budu muset vylepšit vstupy na patterny FinWin a vylepšit úspěšnost, a mohl by to být základní obchodní plán.
    Během studia jsem narazil na stránky popisující patterny svíček (http://candlesticker.com). Protože pracuji se svíčkovými grafy, zaujalo mě to a chci to zvládnout a vylepšit mé diskretační rozhudnutí. 
    Čím toho víc vím, tím je více otázek a věcí, které bych chtěl znát. Musím si v tom udělat pořádek. Doufám, že mě také vyjde se v květnu zúčastnit kurzů finančníka. 
    Také jsem si stanovil dlouhodobí plán, jak se dostat k live-obchodování. Do poloviny roku 2011 bych chtěl studovat a backtestovat, vytvořit si první obchodní plán, a do konce roku papertrading a optimalizováním systému. A od začátku roku 2012 začít live.

Backtest EMA01 na TF 03-11 - katastrofa

Vyzkoušel jsem svůj pattern EMA01 na trhu TF, tentokrát TF03-11. Dopadlo to katastrofálně. 
90 dní, profit -559 USD, 106 obchodů, úspěšnost 25,47 pr. Až jsem byl vzteklý, jak to nevycházelo. S PT300 a SL100 to vůbec nefungovalo. Zároveň jsem zaznamenával výsledky s výstupem 123Mplay,a i při velmi malých profitech, ale především minimálních ztrátách byly výsledky podstatně lepší : profit 1201 USD, úspěšnost 40,57pr. 
Nevím, jestli je to správně, ale backtestuji tak, že simuluji běžící grafy na historických datech a vidím pouze vlevo - nevidím budoucí vývoj. Myslím, že je to věrnější reálnému obchodování, než vidět celý graf.

Vlastní pattern "EMA01"

Při koukání do grafů jsem se zaměřil na křížení trhu s EMA34. Zkusil jsem si vymyslet systém obchodování s touto strategií a provedl jsem Backtest. Výsledky byly překvapivě výborné.
Trh TF 12-10, 100 dní, profit 4785 USD, 176 obchodů, úspěšnost 35,23 pr.
Sice s hodně malou úspěšností ale při RRR 1:3 s pevným PT/SL to funguje. Vyzkouším i na jiném trhu a přidám výstupy 123 Mplay. Dole křivka, kde jsem začal srovnávat výstupy Mplaye123.

Začínám s tradingem

Protože psychologie a sledování vlastního vývoje a pokroku je v tradingu jedno z nejdůležitějších témat, založil jsem tento blog, abych se mohl zpětně podívat, jak šel čas. Kromě vlastního pohledu zpět bych byl také rád, kdyby tento web pomohl také k mé komunikaci s ostatními tradery, kterých v mém okolí moc není a pomohli si navzájem v dalším vývoji. To je ale zatím hudba budoucnosti.


A jak to u mne vše začalo ?

• 28.12.2010 - objevil jsem poprvé web www.financnik.cz, který se stal mou biblí, a určitě ještě dlouhý čas bude. On-line manuál přečten během jednoho dne.
• 29.12.2010 - zakoupil jsem knihu "Jak se stát intradenním finančníkem" od Tomáše Nesnídala a Petra Podhajského.
• 31.12.2010 - instalace programu Ninja Trader 7,0 + Free Data. Začínám zkoušet trhy i program.
• 1.1.2011 - první zkouška Backtestování. Během 1 dne 28 obchodů bez strategie, Ztráta 861,5 USD :)
• 3.1.2011 - Backtest TF 12-10 patternu DT/DB : 26 obchodů za 87 dnů, profit 1805 USD, úspěšnost 61,54 proc.
• 5.1.2011 - Backtest TF 12-10, pattern optimalizovaný DT/DB, 29 obchodů za 87 dnů, profit -189 USD, úspěšnost 24,14 pr. Katastrofa.
• 7.1.2011 - Další backtest TF 12-10, pattern 0/v, 37 obchodů s profitem 1072 USD, úspěšnost 51,35 pr. Tento pattern se mě docela líbil.
• V mezidobí četba knihy, webu, nasávání informací a postupná orientace v problému tradingu.
• 10.1.2011 - Vyzkoušel jsem na simulovaném účtu bez strategie obchodovat jen tak. Od 16:39-21:24 jsme zvládl 34 obchodů, profit 960 USD, úspěšnost 55,88 pr. ( 19 W, 15L, macDD -400 USD. Trochu jsem rozhozen, jaktože tak dobré výsledky bez systému ? 
• 17.1.2011 - Další Backtest TF 12-10 - BigV. 99 dní, Zpočátku se účet motal kolem nuly, ale pak asi díky rodinným problémům to mělo vliv na psychiku a měl jsem obrovský Downdraw. Několik dní jen ztráty. Pěkná ukázka síly psychiky, a to jsem jen Backtestoval.